Fx options spot date

Expirando opções de moeda Expiries for Forex Trading Atualizado em: 22 de abril de 2016 às 09:49 Opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo em um tempo e preço pré-especificados. Em troca, o vendedor recebe uma taxa por escrever o contrato que é denominado um prêmio. Uma opção de venda é aquela em que os termos do contrato concedem o direito de vender o subjacente, e uma opção de compra é aquela em que o direito de compra é concedido. Uma vez que iremos explorar apenas a exploração de dados de mercado de opções para o benefício do comerciante spot, não há necessidade de examinar os detalhes deste comércio. Aqui nós convidamos o trader a considerar o mercado de opções de moeda como uma caixa fechada, e a preocupar-se apenas com os aspectos que iremos utilizar para prever os movimentos do spot. As estratégias de negociação que discutiremos são simples e fáceis de usar, e dependem da exploração da volatilidade implícita para transações de longo prazo e dados de vencimento para uso de curto prazo. Para utilizar esses métodos, precisamos apenas entender alguns conceitos simples. Preço de greve. Este é o preço pelo qual a opção concederá um pagamento, ou seja, registrará um lucro para o comprador da opção, dependendo do tipo de contrato de opção. Data de validade . Esta é a data em que o contrato é liquidado e os pagamentos são feitos. Este é talvez o dado mais importante para negociar forex spot. Tamanho da opção. O pagamento que o contrato de opção estipula. Os dados sobre contratos de opções de moeda aberta que estão próximos do vencimento são regularmente fornecidos pelo IFR e as informações podem ser adquiridas registrando-se junto aos corretores que oferecem o serviço. A maioria dos corretores de forex oferecerá pelo menos um provedor de notícias financeiras em sua plataforma ou site, e o fluxo de notícias fornecido pelos contratos em aberto sobre opções CBOE também está disponível em relatórios COT que o trader pode usar para formar uma opinião sobre o posicionamento do negociante. o impacto potencial da opção no mercado. Como usar dados de vencimento de opções de moeda para negociar o mercado à vista Uma das maneiras mais fáceis e mais bem-sucedidas de negociar o mercado de câmbio à vista é através do uso de dados de expiração de opções. Os contratos de opções são tipicamente para quantias entre 100 milhões e 500 milhões de dólares, e valores além do intervalo não são incomuns. Como essas somas relativamente grandes devem ser concentradas em poucos minutos antes do vencimento, os negociadores dessas opções farão tudo o que puderem, dentro de limites razoáveis, para mover a cotação para o preço de exercício da opção, desde que a cotação seja dentro de cerca de 20-30 pips do preço de exercício no momento da expiração. A diferença entre opções européias e americanas explicou Um ponto importante que o trader de forex pode ter em mente é a distinção entre o estilo europeu e as opções de estilo americano. Como as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na data de vencimento, elas provavelmente serão defendidas com mais vigor se as cotações estiverem próximas do preço de exercício. Além disso, no início, o trader é aconselhado a utilizar expirações não exóticas (assim chamadas, opções de compra ou compra de baunilha) para a estratégia, pois ele melhora suas habilidades examinando tipos de contratos e detalhes similares fornecidos pelos provedores de notícias. Como de costume, não há necessidade de negociar a expiração de todas as opções relatadas. Pode-se simplesmente começar com somas menores para testar seu conhecimento e, em seguida, aumentar o tamanho e o escopo de seus negócios à medida que ele ganha experiência. Condições ideais para a expiração da opção de negociação As condições ideais para este método são: A expiração da opção é às 10h EST. O tamanho da opção é maior que 500 milhões de dólares. A cotação está no preço de exercício antes do comunicado de imprensa, às 8h30, horário da costa leste dos EUA. O comunicado de imprensa não é um evento importante, como uma decisão do Fed. Mas, mesmo sem a realização dessas condições, é possível obter lucros consideráveis ​​com esse método em um mercado calmo e desatualizado. Mas essas condições gerais, juntamente com a importância do comunicado à imprensa, são os principais determinantes do humor do mercado, o que, por sua vez, influenciará nosso stop-loss e o potencial de lucro. O que acontece durante a expiração de uma opção Se a cotação de preço estiver próxima do preço de exercício da opção, os operadores de opções e outros participantes do mercado tentarão direcionar a cotação na direção desejada. Um forte sinal de que os operadores de opções defenderão sua posição é a gravitação inicial da cotação de preços para o preço de exercício. Em um cenário de exemplo, se houver uma opção de compra ou venda de baunilha EUR / USD européia com uma greve de 1,2540, e a cotação estiver em 1,2570 às 7:30 da manhã, a cotação será direcionada para se sentar no valor de greve da opção comunicado de imprensa às 8h30. Depois disso, como o preço reage à notícia, a cotação pode se afastar do preço de exercício em um indesejado. Para lucrar com sucesso com esse padrão, o trader precisaria se juntar aos operadores de opções, enquanto tentam mover a cotação de volta para o valor de strike, e como muitas pessoas jogam esse jogo, as chances de sucesso são altas. Enquanto os vencimentos das opções forem proclamados pelos provedores de notícias, e desde que os vencimentos de longo prazo tentem os operadores de opções a arriscar somas relativamente pequenas para garantir que eles recebam seus pagamentos, esse método continuará pagando dividendos. Um ponto importante que devemos ter em mente é o momento criado pelos vencimentos das opções. À medida que os operadores de opções compram ou vendem, suas ações serão acompanhadas por todos os tipos de outros operadores e o efeito bola de neve cria seu próprio poder à medida que uma mini-bolha é gerada. É desnecessário, logo após a expiração da opção, o preço de exercício será apenas mais um número nos gráficos e perderá todo o seu significado. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. A Hotspot Institucional FX Platform Hotspot, uma empresa Bats Global Markets, foi a primeira ECN do mercado de câmbio institucional e continua a definir o padrão com liquidez profunda, anonimato completo e tecnologia inovadora. Como parte de nosso compromisso de construir um mercado de FX robusto e exclusivo na Europa, os clientes que se conectarem ao novo motor de correspondência Hotspot London pela primeira vez em 2016 serão beneficiados com negociações gratuitas por 90 dias a partir da data de sua conexão. Saber mais. A oferta aplica-se apenas a corretagem de transações (negociação). Taxas de conectividade / sessão e taxas mínimas de tamanho de pedido ainda se aplicam. Por que Hotspot Diversa base de clientes de bancos, instituições, fundos de hedge, operadores de alta frequência, corporações e CTAs Verdadeira concorrência de preço com profundidade total de exibição de livros Soluções de liquidez adaptadas às necessidades do cliente? API, Hotspot FX GUI e provedores líderes de plataforma de terceiros Opções de dados de mercado históricas e em tempo real flexíveis Extensa rede de mais de 25 corretores principais de FX Serviço ao cliente 24 horas Para informações adicionais: Como usar opções de câmbio no mercado Forex Fonte: FX Trek Intellicharts Uso Básico de uma Opção de Moeda Analisando a Figura 1, podemos ver resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave de 1.0200 AUD / USD no início de fevereiro de 2011. Confirmamos isso pela formação técnica de topo duplo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um trader de FX que procura encurtar o dólar australiano em relação ao dólar americano simplesmente compra uma opção de venda simples como a abaixo: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa de AUM: 1.0186 Posição Longa (compra na opção de venda): 1 contrato Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Premium de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima barreira de apoio principal para um lucro máximo de 250 pips. O comércio de propagação de débito Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante FX também pode criar um comércio de propagação. Preferidos pelos traders, os spreads são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses spreads é o spread de débito. também conhecido como o chamado de touro ou colocar o urso. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogá-lo um pouco mais seguro (com um risco menor). Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte surge no par de USD / JPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto: Símbolo de Ticket de Opções do ISE: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (comprar uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USD / JPY ultrapassar 82,50, o lucro será de 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o operador de opções de moeda está tentando lucrar com o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é, por vezes, referida como spread bull call ou bear call. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opção). Agora, vamos voltar ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY. Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Assim, o negócio seria dividido da seguinte forma: Símbolo do Ticket de Opções do ISE: Taxa Spot do YUK: 81,75 Posição Curta (vendendo na opção de venda): 1 contrato 82,50 de março 143 pips Posição Longa (comprar uma opção de venda fora do dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não só o comerciante está ganhando com o prêmio da opção. mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Comércio exterior com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o trader for neutro em relação à moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante aos jogos de opções de ações comparáveis, os operadores de câmbio construirão uma estratégia de estratégia de opções. Estes são ótimos negócios para o portfólio de FX, a fim de capturar um potencial movimento de fuga ou pausa embalada na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar uma chamada e uma put para capturar a fuga. A figura 3 exibe uma grande oportunidade de straddle.